Ao no Exorcist: Yuki no Hate-hen melanjutkan kisah sebelumnya, Rin dan teman-temannya dihadapkan pada tantangan besar ketika Lucifer, pemimpin kuat dari dunia kegelapan, menyatakan perang terhadap Ksatria Salib Sejati. Tujuan Lucifer sangat mengerikan—ia berencana membangkitkan Setan dan menyatukan dua dunia yang terpisah, Assiah (dunia manusia) dan Gehenna (dunia iblis). Dengan waktu yang terus berjalan, Rin dan teman-temannya harus berjuang sekuat tenaga untuk menghentikan rencana jahat ini dan melindungi keseimbangan kedua dunia sebelum semuanya hancur.